公開日:2017年11月17日

住信SBIネット銀行が住宅ローンの審査にＡＩ(人工知能)を導入！

住信SBIネット銀行が住宅ローン審査業務にＡＩ(人工知能)を導入することを発表しました！

住信SBIネット銀行の発表内容によると、今回のＡＩ技術では「複数の機械学習手法を混合したアンサンブルモデルを採用」したとしています。アンサンブルモデルについてはこのページの最後で少し解説したいと思います。

アルゴリズムの不透明性を排除したＡＩを採用

今回の住信SBIネット銀行の発表の中で関心を持ったことは「近時の機械学習手法に見られるアルゴリズムの不透明性を排除」というキーワードが盛り込まれていることです。

「プロ棋士に勝てるＡＩを開発できても、そのＡＩ開発者がプロ棋士に将棋で勝てるわけではない」ように、ＡＩ(人工知能)は自ら学習を重ねることで精度・能力を高めていくため、開発者(人間)が最終的なアルゴリズムの中身を把握できないという特徴があります。住信SBIネット銀行はこれを「アルゴリズムの不透明」と表現していますが、「ＡＩ(人工知能)のブラックボックス化」と呼ばれる課題です。

「ブラックボックスはやむを得ない」と提唱する人もいますが、例えば、住宅ローンの審査に限って考えると、アルゴリズムが不透明だった場合「住宅ローンの審査を落とした方が良い」という結果だけが出力されて、「なぜ落とすべきなのか」の説明ができないことになります。

また、仮に点数を出力する方式だった場合、「この人の審査上の評点がなぜこの点数なのかがわからない」という状態になります。ブラックボックスなＡＩ技術は、住宅ローンの審査に導入するＡＩとしては適切ではないと判断してホワイトボックス(≒導き出した答えを説明可能なようにする)を採用したと予想できます。

アンサンブル学習とは？

アンサンブル学習は、複数の方式により別々に学習させたものを最終的に融合させる方式で、ＡＩ的に過去に事例がない(≒学習前)のインプットに対する対応力・予測能力を向上させる学習方式です。ＡＩ技術を取り上げた専門サイトなどにおいてはアンサンブル学習を「三人寄れば文殊の知恵」と表現していることが多いようです。「複数の学習結果を合体・融合させて結論を出す」＝「みんなで相談して意思決定する」ということですね。

住宅ローン審査へのＡＩ導入は増加

今後も住宅ローンの審査にＡＩを導入する金融機関は間違いなく増えてくるでしょう。私たち利用者にとってはＡＩに審査されようと人に審査されようと住宅ローンの審査に通れば問題ないわけで、気にしても仕方がないわけですが、ＡＩがこれまでの人間の知能では導き出せない審査結果を出す可能性がある点は住宅ローンの審査上で不利とされるような経験がある人にとっては朗報かもしれません。

「この人は過去に借金を踏み倒そうとしたが、今は会心していて普通の人以上にちゃんと返済してくれる人になっている」、「この年収の人は〇〇万円までしか貸せないが、この会社でこういう仕事をしていると将来的に年収は伸びるし安泰だから▲▲万円まで貸し出せる」というような審査結果は人間では導けません。

もしこれらのＡＩの導き出した答えが正しければ、住信SBIネット銀行の目指す「住宅ローン審査業務の高度化を図り、より一層多様化していくお客さまのニーズにお応えしてゆくとともに、更なるお客さまの利便性向上を実現」に繋がっていきそうですね！

ということで、他の金融機関に差異がけてＡＩ技術を住宅ローンの審査に導入した住信SBIネット銀行。審査基準が独自のものになると考えると他の金融機関の住宅ローンの審査に落ちてしまった場合などに申し込んでみる価値は高まったと言えるでしょう！