公開日:2017年12月26日

住信ＳＢＩネット銀行が地銀向けにＡＩ審査モデルを提供

ネット銀行大手の住信ＳＢＩネット銀行と日立製作所が地銀向けにＡＩ(人工知能)を活用した住宅ローンの審査モデルの提供に向けた検討を共同で行っていくことを発表しました。住信ＳＢＩネット銀行はすでに自社の住宅ローンの審査にＡＩを導入することを発表していましたが、自社利用だけにとどまらず拡販していくことを早くも発表したことになります。

ＡＩによる住宅ローン審査の精度の課題を克服

住宅ローンは貸し倒れ発生確率が低いことを前提としているローン商品です。発生確率が低いイベントをＡＩで正確に予測が困難とされていました。確かに、一生に１度しか借りない人が多い住宅ローンは、ＡＩに機械学習をさせることを考えるとサンプル数も少ないでしょうし、サンプル数が少ないと情報量が少ないことから精度が低い結果しか得られない状況に陥るのは容易に想像できます。

住信ＳＢＩネット銀行と日立はこの課題に対して「実ケースを修正した情報を学習データに加え、サンプル数を増やす」という方法をとったようです。これによりＡＩが貸し倒れを予測する精度を高めることに成功したとしています。バックテストで予測の精度を確認したのでしょうから疑問を投げかけるわけではありませんが、学習データに仮のデータを利用して精度を高めるのはなかなか思い切った手法です。

住宅ローンの審査はＡＩが当たり前の時代に？

これを地銀を中心に拡販していくことを計画しているようですが、ポイントは「ネット銀行の住宅ローンを選ぼうとする人」と「地方銀行の住宅ローンを選ぼうとする人」の違いをＡＩが吸収できるのか、それぞれの地銀の影響基盤である「地域」の違いをＡＩが吸収できるのかという点になるでしょう。最初はうまくいかなくても、導入する金融機関が増えて、サンプル数や実ケースのパターンが増えれば増えるほど精度が高まるのがＡＩの特徴です。住信ＳＢＩネット銀行が先駆的に取り組むんでいき、それを地銀に販売していくことで住宅ローンの審査が大きく様変わりする時代が近い将来訪れそうな予感がします。

住信ＳＢＩネット銀行は低金利の住宅ローンを提供しているわけですが、そのノウハウを地銀に拡販して別ルートで収益をあげることができれば住宅ローンによる利益をカバーできてしまう、そうすると自社の住宅ローンはもっと低金利で競争力のあるものにして利用者を増やせる、そんな流れに繋がっていきそうです。